Сравнение TLXIX с ^GSPC

С начала года, TLXIX показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции TLXIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.77% против 10.71% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TLXIX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLXIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка TLXIX за все время составила -31.08%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLXIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) составляет 3.38%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что TLXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.